PENGARUH HARGA BROILER DAN HARGA JAGUNG TERHADAP HARGA KARKAS DENGAN PENAMBAHAN CALENDAR EFFECTS MENGGUNAKAN METODE VECM-X
Keywords:
Calendar Effects, Harga Karkas, Harga Broiler, Harga Jagung, VAR-X, VECM-X
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh harga broiler dan harga jagung terhadap harga karkas dengan menerapkan analisis Vector Autoregressive (VAR) serta menerapkan metode VAR dengan ditambahkan calendar effects (VAR-X) dan jika data tidak stasioner pada level dan terdapat kointegrasi maka digunakan vector error correction model (VECM-X). Hal ini didasarkan pula pada pertimbangan untuk melihat apakah ada perbedaan harga ketika terdapat kejadian hari raya tertentu dan hari biasa. Hasil analisis dengan VECM pada lag 13 untuk harga karkas menyatakan bahwa terdapat beberapa hubungan kausalitas, diantaranya harga broiler mempengaruhi harga karkas. Hari-hari khusus seperti awal tahun, akhir tahun, awal Ramadhan, idul fitri dan idul adha mempengaruhi harga karkas. Sedangkan harga jagung tidak mempengaruhi harga karkas. Uji kelayakan model menunjukkan hasil bahwa sisaan model VECM bersifat whise noise pada tingkat kepercayaan 95%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model VECM layak digunakan.References
Box, George E. P, Gwilym M Jenkins, and Gregory C Reinsel. 2008. Time Series Analysis Forecasting and Control. New Jersey: A JOHN WILEY & SONS, INC.
Enders, W. 2004. Applied Econometric Time Series. Canada: John Wiley and Sons.
Gusalinda A. 2018. Penerapan Metode VAR-X untuk pemodelan data deret waktu dengan calender effects, Bogor : Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan alam IPB.
Gujarati, Damodar. 2003. Ekonometrika Dasar. Terjemahan: Sumarno Zain. Jakarta: Erlangga.
Rosadi, D. 2012. Ekonometrika dan Analisis Runtun Waktu Terapan dengan Eviews. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
—. 2006. Pengantar Analisa Runtun Waktu (Diktat Kuliah). Yogyakarta: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada.
Tsay, Ruey S. 2010. Analysis of Financial Time Series. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Wei, W. W. S. 2006. Time Series Analysis : Univariate and Multivariate Methods. California: Pearson Education, Inc.
Enders, W. 2004. Applied Econometric Time Series. Canada: John Wiley and Sons.
Gusalinda A. 2018. Penerapan Metode VAR-X untuk pemodelan data deret waktu dengan calender effects, Bogor : Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan alam IPB.
Gujarati, Damodar. 2003. Ekonometrika Dasar. Terjemahan: Sumarno Zain. Jakarta: Erlangga.
Rosadi, D. 2012. Ekonometrika dan Analisis Runtun Waktu Terapan dengan Eviews. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
—. 2006. Pengantar Analisa Runtun Waktu (Diktat Kuliah). Yogyakarta: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada.
Tsay, Ruey S. 2010. Analysis of Financial Time Series. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Wei, W. W. S. 2006. Time Series Analysis : Univariate and Multivariate Methods. California: Pearson Education, Inc.
Published
2024-09-10
How to Cite
Hasnita, & Hilma Mutiara Winata. (2024). PENGARUH HARGA BROILER DAN HARGA JAGUNG TERHADAP HARGA KARKAS DENGAN PENAMBAHAN CALENDAR EFFECTS MENGGUNAKAN METODE VECM-X . Journal of Social and Economics Research, 6(1), 2086-2097. https://doi.org/10.54783/jser.v6i1.508
Section
Articles
